Despacho: Edificio 1er curso (Prefabricado), tercera planta, ala norte, nº 322
Aula: Pabellón de 5º, aula 5
Horarios docentes (Segundo trimestre del curso 2014-15):
El curso constará de veinte sesiones que tendrán lugar los lunes, de 15h a 19h, durante el segundo trimestre.
Despacho y consultas: Edificio 1er curso (Prefabricado), tercera planta, ala norte, nº 322. Puede concertar una cita enviando un e-mail a través de este enlace.
Objetivos y descripción de la asignatura: Se trata de proporcionar al alumno competencias teórico-prácticas en el diseño, mantenimiento y explotación de sistemas de previsión económica y empresarial en sentido amplio. Para ello se presentan distintas técnicas de modelización y previsión para datos de sección cruzada y series temporales. Cada técnica se ilustra mediante el desarrollo de casos practicos.
Requisitos y criterios de evaluación: La calificación se determinará a partir de tres conceptos:
- 60% Evaluación continua del trabajo personal del alumno mediante actividades como: entrega de informes de actividad, resolución de problemas y casos prácticos o exámenes parciales.
- 40% Una prueba final escrita. Desde este enlace se puede descargar la prueba realizada en marzo de 2011. En la última página he añadido un solucionario breve.
Programa y documentos:
Tema 1: Regresión con variable dependiente continua
Casos prácticos:
- Muchísimos cálculos del modelo de regresión, hechos casi a mano
- Modelo de regresión simple: resultados de estimación y diagnosis
- Relación entre peso y edad para una muestra de niños
- Efecto del atractivo físico sobre el salario de una muestra de trabajadores
2.1 Colinealidad
2.2 No Normalidad y Heteroscedasticidad
2.3 Regresión con variable dependiente discreta
2.4 Observaciones atípicas e influyentes
2.2 No Normalidad y Heteroscedasticidad
2.3 Regresión con variable dependiente discreta
2.4 Observaciones atípicas e influyentes
Casos prácticos:
- Determinantes del precio de la vivienda, ficheros: hprice1.gdt (para temas 2.1 y 2.4)
- Determinantes del gasto sanitario en países de la OCDE, OCDE.gdt, OCDE.xls (para temas 2.2 y 2.4)
- Modelo de propensión de compra, Datamine.gdt (para Tema 2.3)
- Datos simulados con observaciones atípicas e influyentes, Atipicas_e_Influyentes.zip (para Tema 2.4)
- Caso abierto: Dataset de Anscombe, anscombe.xls
- Caso abierto: Determinantes del peso de los niños recién nacidos, Maternal smoking.gdt
3.1 Regresión con series temporales
3.2 Modelización univariante
3.3 Función de transferencia y análisis de intervención
3.2 Modelización univariante
3.3 Función de transferencia y análisis de intervención
Casos prácticos:
- GNP en Estados Unidos versus número de casos de melanoma
- Número de pasajeros de líneas aéreas, fichero: Airline.gdt
- Rentabilidad de la deuda pública en el Reino Unido
- Rendimientos de activos bursátiles y del IBEX35, ficheros: CAPM.zip
- Series simuladas, fichero series temporales simuladas.gdt
Casos prácticos:
Bibliografía complementaria para los temas 3 y 4
- Box, G.E.P.; G.M. Jenkins y G.C. Reinsel (2008). Time Series Analysis: Forecasting and Control, 4th Edition. Wiley, New York.
- Box, G.E.P. y G.C. Tiao (1975). Intervention analysis with applications to economic and environmental problems. Journal of American Statistical Association, 70, 70-79.
- En este enlace puede descargarse un documento en castellano para profundizar en modelos con errores condicionalmente heterocedásticos. Algunas variantes de los modelos básicos ARCH y GARCH se presentan de forma sencilla en un artículo de Wikipedia (en inglés).
Software: Las clases teóricas se complementarán con casos prácticos, que se desarrollarán utilizando un programa econométrico gratuito que se llama GRETL. GRETL tiene un interfaz de datos con GNU R que facilita el uso conjunto de ambas herramientas.
- Página WEB del proyecto GRETL en castellano
- He preparado una Guía de instalación de GRETL que puede utilizarse para descargar e instalar, paso a paso, este programa
- Un alumno de la asignatura, Borja Petit, ha preparado amablemente una Guía para la instalación de Gretl en equipos que corran bajo Mac OS X 10.8
- El profesor Sytse Knypstra ofrece gratuitamente en su página WEB una herramienta llamada PQRS que permite calcular probabilidades y cuantiles a partir de las distribuciones estadísticas más comunes.
Fuentes de datos (la mayor parte de este contenido se ha tomado de un post del Blog de Gregorio Serrano):
- Quandl: La web de Quandl (www.quandl.com) proporciona acceso a una amplia selección de datos que proceden de diferentes fuentes en distintos ámbitos: mercados, economía, demografía, cotizaciones, y un largo etcétera. Los datos se pueden descargar y visualizar on-line y dispone de un paquete de funciones de R que facilitan la descarga de datos en dicho entorno de análisis.
- Knoema (http://knoema.com) tiene una filosofía y cobertura de variables similar a Quandl, pero pone el énfasis en la elaboración de visualizaciones sofisticadas que se pueden incrustar en páginas web. El mecanismo de extracción de datos es menos refinado que en Quandl, envían un email automático con los datos solicitados en formato .xls.
- The observatory of economic complexity: Partiendo de los datos brutos de comercio internacional, R. Hausmann y sus discípulos han hecho accesible una riquísima fuente de información estadística, homogeneizando y alargando muchas de las series disponibles (http://atlas.media.mit.edu/). Las impactantes visualizaciones de exportaciones e importaciones proporcionan un resumen compacto del intercambio de bienes entre países y los datos se pueden descargar. Si bien el nivel de desagregación es suficiente para muchos usos, se hace necesario recurrir a COMTRADE para obtener información por país, año y producto.
- Paquete WDI para R: El Banco Mundial, bajo la denominación World Development Indicators (http://data.worldbank.org) elabora una base de datos con más de 8000 series temporales comparables entre países que abarcan todo el espectro económico y demográfico. Tanto Quandl como Knoema utilizan ampliamente dicha base de datos y se pueden descargar de la web, pero el paquete WDI de V. Arel-Bundock facilita el acceso directo, selección y carga de datos en R.
- Datamarket (http://datamarket.com/) proporciona muchos datos sobre temas variados, incluyendo la Time Series Data Library (http://datamarket.com/data/list/?q=provider:tsdl) de Rob Hyndman.
Otros materiales:
- Guía de instalación de GRETL
- Un libro en inglés sobre el uso de GRETL, con muchos casos prácticos
- Acerca del trabajo de Fin de Master
- Guía para redactar informes técnicos
- Guía para preparar presentaciones (en preparación)
- Fichas de la asignatura
Bibliografía general y enlaces de interés:
- Referencia principal: Wooldridge, J. (2008). Introductory Econometrics: A Modern Approach, 4th Edition. South Western Educational Publishing, Cincinatti. Una edición previa de este libro está traducida al castellano.
- Un ebook gratuito, alternativo al anterior aunque algo complejo, es Econometrics, de B.E. Hansen.
- Un buen libro, alternativo alos anteriores, es: Carter Hill, R., Griffiths, W.E. y G.C. Lim (2008). Principles of Econometrics, Wiley. Los casos de este libro están resueltos con GRETL en este EBook.
- Givens, G.H. y J.A. Hoeting (2002). Comunicating Statistical Results, Mimeo. Este documento es muy claro y útil. Puede descargarse desde este website
- United Nations Economic Comission for Europe (2009). Making data Meaningful. Part 1 and Part2
- Un libro sencillo y práctico sobre previsión es: Diebold, F.X. (2007). Elements of Forecasting, 4th Edition. South-Western College Publishing, Cincinnati. ISBN: 978-0-324-32359-7
- En esta página pueden descargarse de forma gratuita y legal varios libros de Econometría en formato PDF.
- WEB del Master en Economía
